Теория вероятности на валютном рынке Форекс

На валютный рынок Форекс приходят не только люди со специальным высшим образованием или глубокими познаниям специфики работы биржи. Кто-то с помощью торговли валютой пытается утвердиться в обществе, кто-то следует тренду популярности, а кто-то и пытается открыть бизнес. Но, к сожалению, не каждый отдает себе отчет, что торговый процесс на Форекс является очень сложной отраслью, которая требует тех самых познаний принципов и умений применять математические, аналитические и даже психологические способности на практике.

Однако аналитики сайта forex-mmcis.ru утверждают, что тенденция вальяжного отношения к рынку меняется, но все же еще остается достаточно много инвесторов, которые не используют весь свой морально-умственный потенциал при приходе на биржу. Бывают и такие, что применяют то, что популярно, например, используют экспоненциальные скользящие средние, однако совершенно не отдают себе отчет, почему именно они столь популярны. То есть, такие люди следуют течению. Если мы уже и затронули экспоненциальные средние, давайте поговорим о таком понятии, как «теория вероятности».

Суть применения экспоненциальных средних заключается в том, что они способны более качественно отражать поведение рынка. А чтобы понять, почему это так и стоит ли рисковать по одной позиции, попробуем разобраться на простом примере.

Представим такую ситуацию, при которой трейдер ограничивает свой потенциальный убыток 10% процентами операционного капитала, к примеру, в нашем случае, сумма равняется 10 000 тысяч долларов. Трейдер решает рисковать 1000 долларами по каждой конверсионной операции, что будет составлять 1% от общей суммы вложенных средств. Все это значит, что трейдер может выйти из рынка, имея по торговой сессии 10 «убыточных» сделок.

Теперь применим несложный математический расчет и определим точку безубыточной биржевой торговли. И здесь вновь для примера, будем считать сделку «прибыльной» если прибыль по ней в три раза превысила возможные убытки по инвестиции. Выходит, что точка безубыточной торговли является минимальным коэффициентом прогнозирования, по которому довольно длительный период не предвещается итогового убытка (например, по итогам 100 торговых операций). Итог: искомый коэффициент равняется 0.25 процентов.

Чтобы такая модель имела успех на практике, нужно сменить соотношения прибыль-убыток с 3 к 1 на (3 + delta)/1, где delta будет зависеть от внутренней структуры системы.

Что показал простой пример? А то, что прогнозировать поведение рынка с высоким уровнем вероятности, в обязательном порядке, не нужно. Достаточно, элементарно следовать выработанной торговой стратегии и хоть как-то понимать о том, что же, собственно говоря, подразумевает коэффициент прогнозирования.

Еще одна распространенная ошибка среди трейдеров, которую выделяют специалисты сайта forex-mmcis.ru – мнение о том, что депозит постоянно нужно увеличивать. Прежде чем повышать уровень инвестирования, нужно трезво оценить готовность к потерям. А это подразумевает отключение эмоций и создание собственно рабочей системы, а если таковая есть, переработать ее под будущие требования.

Ваш отзыв

*